导读金程AQF（www.gfedu.cn/aqf）:金融服务行业迅速发展以及日渐复杂的商业需求创造了以应用与实践为基础的交叉学术领域--金融工程(Financi....

金程AQF（www.gfedu.cn/aqf）:金融服务行业迅速发展以及日渐复杂的商业需求创造了以应用与实践为基础的交叉学术领域--金融工程(Financial Engineering)。金融工程学涵盖了数学、统计知识，计算机编程工具并与现代金融学理论相结合。金融工程专业培养学生通过编程设计，将数学模型应用于金融行业的实际问题。

金融工程专业的毕业生拥有着丰富的职业发展机会，美国金工项目的毕业生更有机会获得纽约曼哈顿的卖方(Sell Side)投资银行和买方(Buy Side)资产管理公司量化(Quantitative)相关岗位的Offer，并亲身感受传说中的华尔街。

1、什么是金融工程 (Financial Engineering)?

美国的金融工程研究生项目的名字略有不同，例如纽约大学的金融数学Mathematics in Finance, 哥伦比亚大学大学的金融工程Financial Engineering，以及卡内基梅隆大学的计算金融Computational Finance等等 。多种多样的称呼其实对应同样的研究生专业领域-量化金融(Quantitative Finance)。

以康奈尔大学运筹与信息工程学院(ORIE)为例，金融工程包含了统计(Statistics), 优化(Optimization), 随机(Stochastic)与金融应用(Financial Application)四大模块。

Picture Credit：Cornell University

而哥伦比亚大学文理研究生院的侧重点略有不同：哥大金融数学项目的核心课程则涵盖了统计推断与时间序列分析(Statistical Inference / Time-Series Modeling)、随机过程应用(Stochastic Processes – Applications)与数值方法(Numerical Methods)。

2、金融工程有哪些著名的相关项目?

Princeton University – Master in Finance

University of California, Berkeley – Master of Financial Engineering

Carnegie Mellon University – MS in Computational Finance

New York University – MS in Mathematics in Finance

Columbia University – MS in Financial Engineering

Cornell University – Master of Financial Engineering

MIT – Master of Finance

Columbia University – MA in Mathematics of Finance

University of Chicago – MS in Financial Mathematics

New York University – MS in Financial Engineering

量化金融分析师AQF实训项目

3、申请准备有哪些?

量化金融(Quantitative Finance)类项目由于融合了多个学术领域，申请者与录取者的背景也比较多元化，金工项目既可帮助本科纯金融经济类的同学积累扎实的数理基础，又可以为理工科背景的同学提供宝贵的行业转换的机会。一般来说本科期间选择合适对口的数学与计算机课程(注意不是越多越好，要有方向性)，就可以相对容易地满足录取的前导(Prerequisite)要求，并在接下来与各路大神的竞争中，获得一定的优势。

另外顶尖金融工程项目会试图全面考核申请人的综合素质，比如设置面试(Interview)或者视频文书(Video Essay) 环节。而面试过程中申请人的表达内容，面试技术以及专业知识都可能会成为录取结果的重要因素。

我们在这里以某普通美国大学为例,为大家列举一下哪些数学课程可能会在申请中产生较大的帮助，同学们可以此为参照。

Calculus II -- 微积分II

Calculus III – 微积分III

Applied Linear Algebra – 线性代数

Elementary Differential Equations – 常微分方程(ODE)

Probability -- 概率论

Introduction to Mathematical Statistics -- 数理统计

Introduction to Real Analysis I -- 实分析

Numerical Analysis I -- 数量分析

Partial Differential Equations – 偏微分方程(PDE)

Stochastic Processes – 随机过程

4、金融工程毕业后可从事的工作领域—Quant

Quant是许多量化(Quantitative)相关岗位的统称,其中包括量化研究(Quantitative Research), 风险管理(Risk Management), 量化建模/开发(Quantitative Modeler/Developer), 衍生品定价(Derivatives Pricing)与数据科学/分析(Data Scientist/Analyst)。在这里我们简单解释一下资产管理公司(Asset Management/Investment Management)的Quant相关的工作内容。

我们首先列举一些典型的买方资产管理公司帮助大家理解：Blackrock(贝莱德，全球最大的投资管理公司), J.P. Morgan Asset Management(摩根资产管理), D.E.Shaw(德劭，全球顶尖量化对冲基金)。在这些典型的买方中，我们经常会见到以下适合金工专业学生的岗位：

量化研究员/分析师

(Quantitative Researcher/Strategist/Analyst)

Buy Side Quant 经常需要通过数据分析和量化研究，进而创造新的算法或者发现可传递有效信号的数据，以开发投资策略，或者完善已有的策略，并同时负责策略投资组合的风险管理与交易执行等工作。

量化风险管理

(Quantitative Risk Management)

由于Buy Side在市场进行大量频繁的交易，市场风险(Market Risk)的管理会尤为重要，买方Risk Quant需要管理、监督并汇报投资风险，比如计算风险指标(Risk Metrics)或搭建数据模型(Data Modeling)等。此外金融工程专业的毕业生还会供职于投资银行，商业银行，私募基金，以及金融科技公司等。由于专业技能较高，主要工作职能遍及市场研究，策略开发，风险控制，投资管理，证券交易与商业分析等。